Главная

Як він тоді поступить він вибере найкращу з його стратегій аби отримати найбільший прибуток формально це означає що потрібно знайти в стовпці найкращий результат застосувавши ці міркування до вихідних даних нашого прикладу мыувидим що найкращий результат руб дає вживання стратегії а якщо перед глава аналіз рисок невстановленої природи застосує для цього ж стани ринку іншу стратегію наприклад отримає він той же прибуток немає прибуток складе всього рубто є він потеряетруб і жалкуватиме про своєму нераціональному вчинку отже якщо ми віднімемо з найкращого результату у стовпці.Я всі останні результати цього ж стовпця те ми отримаємо для цього стовпця величини жалю в рублях нульове по величині жаль буде лише дляситуации озатем так само можна обчислити жаль і для останніх станів ринку матриця жалю представлена у таблиці т а б л і ц а результати розрахунків величин жалю для торгівлі і всіх станів ринку аналогічних товарів стратегії можливі стани ринку аналогічних товарів і послуг торгівлі m далі сэвидж запропонував для оцінки переваги альтернатив проводити аналіз так само як в методі вальда для.Кожної альтернативи отримати оцінку гарантованого тобто найбільшого жалю знайти найкращу альтернативуобеспечивающую лпр наименьшеегарантированное жаль відповідно до записаного формального правила критерій сэвиджа називають також критерієм мінімаксного жалю в таблиці представлені значення гарантованих сожаленийрискменеджмент т а б л і ц а гарантований жаль для стратегій стратегії торгівлі характеристики стратегій по критерію сэвиджа гарантовані жаль руб найменший гарантований жаль руб що ж ми бачимо найкращою по критерію сэвиджа є стратегія це противоречит тому що ми отримали коли використовували критерій вальда не дивує — не повинні були б значно.Більше підозрінь якби оцінки постоль різним критеріям в результаті адже збіглися ці критерії — для різних по своїх устремліннях лпр критерій вальда для того хто боїться багато програти а критерій сэвиджа — мало виграти але в принципі зрозуміло збіги результатів вживання різних критеріїв можливі отже оскільки теоретичною основою обох розглянутих нами критеріїв є принцип найкращого гарантованого результату для критерію вальда — сам результат а для критерію сэвиджа — жаль основні достоїнства і недоліки в критерію сэвиджа ті ж що і в критерію вальда ноесть в.Критерію мінімаксного жалю і специфічний недолік справа в обчисленні величин жалю по ситуаціях тому критерій сэвиджа чутливий до складу початкового безліч альтернатив хай гра з природою моделюється матрицею представленою в таблиця т а б л і ц а матриця гіпотетичною гри з природою стратегії я/ апри цьому хай< < а < тоді жалю для вказаної матриці результатів будуть такими як це відображує в таблиці глава аналіз рисок невстановленої природи т а б л і ц а матриця сожаленийгипотетической гри з природою стратегії найменший гарантований жаль.